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怎么阐述对股票看涨期权空头进行动态DEltA对冲过程?

这个时候二专老师应该以匿名的方式来为我们大家解答解答.............呵呵,我们可以盖楼了

不正确,因为组合A、B的delta均为0,它们再组合后delta肯定为0,不可能等于卖空40股

A肯定对 根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1; 美式 就不知道了CD不确定,应该对吧

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